Martingala nel trading: ecco tutti i dettagli.
La martingala é uma organização comum de turismo e uma aplicação que permite negociar, criar e vender preços e aumentar a quantidade de negócios por ogni operazione a seconda del risultato win o loss dell & # 8217; operazione precedente.
Ne esistono fondamentalmente devido à tipi, a uma diminuição do lote e ao atraso na perda de antecedência, sem qualquer dúvida. Questo articolo tratterà quella mais comunemente usata por "fregare" il mercato, ossia il secondo tipo di martingala.
Martingala um lotto crescente.
Con questo sistema vengono aumentati i lata de uma operadora qualora il risultato do comércio precedente abbia portato ad una perdita. Supondo uma série de perdidos consecutivos, obtenha uma perda de antecedência, e apresentei a aquisição de lotes ao vivo.
Ad ogni operazione perdente il lotto vem quindi costantemente aumentato, esponendo o conto e uma semana semper maggiore: con questo sistema uma série relativamente breve de perda può portare all & # 8217; azzeramento do conto em tempi rapidi.
Prendiamo ad esempio il caso seguente: um sistema de comércio ha il 50% de probabilidade de lucro e 50% di andare em perda, e le vincite eguagliano le perdite (si transcurino i costi di spread e commissioni). Ad ogni perdita il lotto vem raddoppiato (martingala), ed in partenza si userà un rischio iniziale di circa 0.5% por comércio. Acontece com 1000 euros. No final da semana e com um preço de 5 euros e uma perdida de minimo 5 euros por comércio; Perda de perdas e obtenha lucro e eguagliano em terminais de pips (esempio +50 e -50 pips)
Lo sviluppo nel tempo tende ad essere in costante, lieve salita: quello che preoccupa è l & # 8217; eventità di una grande perdita irreversibile. Facendo devido a calcoli scopriamo che il rischio di chiusura del conto può essere espresso con una probabilità che rispecchia a possibilità di ottenere un certo numero di loss consecutivi (ricorda che, grazie ai lotti crescenti, una coda de perda vem cancellata da un solo gain).
Una semplice tabella può venirci molto útil por capê concretamente cosa stiamo rischiando.
Si arriva alla conclusionione che sono necessari approssivamente 7.5 perda por giungere alla chiusura del conto; lo 0.5 eccedente può essere interpretato venha um comércio che raggiunge il 50% dei pips che separano il punto di entrata dal solito stop loss. Um ponto importante é determinante quali sono le effettive probablità che si verifichino i loss consecutivi che abbiamo trovato. Sapendo a priori che il rapporto ganha perda è costantemente del 50% ne segue che.
probabilidade de 7 perda consecutiva = 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 = 0,78%
em aggiunta, por conseguire a chiusura do conto, è necessario perdere ancora mezzo trade. L & # 8217; analisi a questo punto si focalizza su un trade con uno stop loss forzato che è la metà, em termini di ampiezza, do ponto de ganho che ci riporterebbe al recupero di tutte le perdite.
Si supõe uma perda de perda de perda e perda de parada.
a +50 abbia le seguenti caratteristiche.
Perda probabilità = 66%
probabilità di gain = 33%
infatti, statisticamente, con queste condizioni si verificano 2 loss e un profit, e il bilancio è teoricamente zero. Sapendo questo completiamo la probabilità di azzerare il conto.
probabilità di 7.5 perda consecutiva = 0,78% * 0,66 = 0,5% circa.
Ma cosa significa questa probababilità? Come va interpretata?
La risposta non è così scontata. Per capirla meglio prendiamo il semplice gioco del testa o croce. Le regle e le probabilità le conosciamo tutti! Vediamo tutte le combinzioni di tre lanci, T = Testa e C = Croce.
O possibilità che si verifichi um stesso evento tre volte di fila è di 1/8, che in.
termini numerici significa 12,5%. Lancia una moneta tre volte, e ripeti questo processo por 8 volte consecutivos: statisticamente una volta uscirà solo e semper croce (o solo e sempre testa).
Parallelamente lo stesso ragionamento può essere portato nel nostro esempio di trading, dove ad esempio possiamo associare i Gain con Testa e i Loss con Croce. Riportiamo la precedente tabella em contatos de negociação. Supponiamo ancora di avere un trading system dove ci sia il 50% de probabilidade / perda, e che si stia usando un sistema a martingala.
Cominciamo a tarifa alcune osservazioni.
Innanzitutto puoi notare che la somma dei lucro è uguale alla somma dei perda, quindi il sistema risulta essere bilanciato, venha no efeito dovrebbe esserlo quale sistema statistico. Secondo, sono mais o que é o caminho certo para conseguir um guadagno finale discreto, mentre conseguire un loss è un & # 8217; eventità remota ma molto spiacevole. Terzo, a possibilidade de conseguir um lucro no sono 5/8, di chiudere a zero sono 1/8, di perdere 2/8. Quarta ed ultima osservazione, il lucrativo vêm annullato (o diventa addirittura perdita) quanto mais rápido que o comércio sonoro com uma perda consecutiva (quando intervém um ganho tutte le perdite precedenti sono annullate).
Não há dúvida sobre o comércio possivelmente criando uma tabella analoga.
Em questo caso le possibili combinazioni di win e loss sono em total 2 elevato alla 8, por uma total de 256 combinações de cheques e probabilidade de verificação. Trata-se de uma perda de 8 perda consecutiva (guarda caso, 1/256 da proprio 0.0039, che equivale a quel. 0.39% che abbiamo trovato nell & # 8217; ultima riga della prima & lt; tabella & gt;). Le restanti combinzioni perdenti sono quel che prevedono una fila de perda presente negli ultimi trade, in quanto a eventuale vincita annullerebbe tutte le perdite.
Sapendo questo possiamo dire che, nel caso de 8 operazioni, portano em perda solo le combinzioni seguenti.
W W W W W L L L (+5 +5 +5 +5 +5 -5 -10 -20) = +20 -35 = -10.
W W W W L L L L (+5 +5 +5 +5 -5 -10 -20 -40) = +20 -75 = -55.
W W W L L L L L (+5 +5 +5 -5 -10 -20 -40 -80) = +15 -155 = -140.
W W L L L L L L (+5 +5 -5 -10 -20 -40 -80 -160) = +10 -315 = -305.
W L L L L L L L (+5 -5 -10 -20 -40 -80 -160 -320) = +5 -635 = -630.
L L L L L L L L (-5 -10 -20 -40 -80 -160 -320-640) = -1275.
Tutte le altre combinzioni portano ad un profitto: se si verifica um ganho ao centro i perda precedenti saranno annullati, e l & # 8217; unico effet de tali perda è quindi quello di non aver ottenuto un gain. Infatti, nel caso in cui otteniamo.
L L L L L L L W.
il profitto è +5.
Le possibilità di perdita com questo sistema sono quindi 6 em 256. Ne possiamo dedurre che aprendo 8 posizioni con questo sistema a martingala otteniamo un gain 250 volte su 256.. Ricordando che in generale la probabilità di.
vitoria / perda è del 50%, e potrebbe pensare di guadagnare mediamente por 4 trade su 8, quindi di ottenere un +20 (mediamente) ogni 8 operazioni: in realtà questo non avviene.
Se torni um desafio a uma "occhiata & lt; questa tabella & gt; O que é o que é o melhor, o que é o que é o que é o que é o que é o mercado, o que é o que é o que é o mercado de negócios e de negócios, quando chegam a pé semper molto pesante. Si potrebbe pensare che, vincendo un buon numero di trade all & # 8217; inizio, si pode reggere un numero maggiore di loss consecutivi senza azzerare il conto: questa è senza dubbio una buona osservazione, ma purtroppo la realtà è che tarderai solo il momento in cui arriverà uma perda esponenzialmente mais grande che porterà via tutti i guadagni precedenti ...
Senza contare poi lo Spread, che si occuperà invitate di azzerare gradualmente il tuo bilancio! Basti pensare che una leva di 1: 1000 e uma porta via um oásimo de milhesimi del conto: dopo un centinaio de operatório, ti ritroverai con un 10/20% di denaro em meno!
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Como uma estratégia de martingale seria implementada no forex?
Fiquei interessado em como poderia ser implementada uma estratégia de martingale em Forex. Existe algum conceito de incorporar a martingale, mas também seguir uma tendência ou análise com mais de 90% de taxa de sucesso?
O sistema martingale é fácil de implementar de várias maneiras.
Você pode fazê-lo, duplicando lotes de tamanho aleatoriamente.
Nesse caminho. Você define uma compra de EURJPY, ok 0.01 lotes. SL 15 pips down, TP 15 Pips up. Isso dobraria os lotes de 0,01. 1 euro.
Se você falhar. você apostou novamente para EURJPY em 2 a 1 chances que são 15 pips novamente, mas o dobro dos lotes 0,02.
Se você falhar novamente, ok. se não, você acabará ganhando 1 euro depois de muitas tentativas. são os primeiros 0,01 lotes.
Isto é como o casino martingale.
Se você usa uma versão mais complexa do sistema Martingale Você pode usar indicadores para seguir uma tendência e se certificar de que não precisa duplicar seu dinheiro.
O que não é fácil, mas, pelo menos, se você tomar uma decisão sábia ao escolher uma direção, você precisará menos negócios para ganhar esse dinheiro extra.
Martingale é um sistema de apostas de tipo Negative_Progression que duplica o Last_Bet após uma perda. Ex: Existem outros tipos de apostas de progressão, incluindo Fibonacci e 123_Sequence Martingale pode ser usado como Positive_Progression, onde você muda para o próximo nível depois de uma vitória e amp; reiniciar após uma perda. A maioria dos comerciantes se refere a todas as formas de progressão sob o termo geral de Martingale. Martingale é muitas vezes combinado com a média, mas também pode ser usado com Stop_loss fixo e Take_Profits. Martingale não pode ser usado para aumentar as taxas de ganhos, pode ser usado para influenciar o Average-Win. Para influenciar as taxas de ganhos (estatisticamente), você geralmente procura pequenas Tp e Larger Sl.
Você escolheu várias opções. Você pode colocar 1_Deal por vez. Você pode Average_In ou Average_Out. Você pode usar Stop_Losses ou None. Você pode usar Take_Profit ou None. Você pode fazer o SL & gt; = TP ou Você pode fazer o SL & lt; = TP.
Se você apenas influenciar o WR com o Sl_TP, você acabará perdendo no long_run. Você precisa fazer algumas boas chamadas, o que inclina a vantagem a seu favor. Você pode tentar ser correto sobre Direction. Você pode tentar ser correto sobre Ranges. Você pode tentar ser correto sobre Tendências.
Teria algum ganho se eu parar a perda ou simplesmente duplicar o volume e deixar as ordens anteriores serem executadas?
Eu tentei, mas não parece ter bons resultados. Alguém sabe de uma EA a este respeito?
Talvez um sistema derivado dele ou que incorpore outros algoritmos também para otimização?
Procurando por uma estratégia de EA de grade de martingale se alguém tiver alguma idéia sobre como deve ser e onde eu poderia encontrá-la.
Procurando por uma estratégia de EA de grade de martingale se alguém tiver alguma idéia sobre como deve ser e onde eu poderia encontrá-la.
Estratégia Martingale: um sistema de progressão negativa.
Qualquer comerciante ambicioso está sempre procurando uma maneira de melhorar sua estratégia ou sistema.
Por outro lado, os comerciantes novatos podem ser ligeiramente unidimensionais em seu foco.
Na maioria das vezes, os comerciantes inexperientes estão muito preocupados com os sinais de entrada.
... e isso pode prejudicar outras áreas importantes.
Essas áreas são:
É fácil subestimar cada um desses aspectos.
Os sinais de entrada lhe dizem quando é um bom momento para trocar.
O dimensionamento da posição é uma disciplina sobre como negociar.
Não tem certeza de como usar o dimensionamento da posição?
Tente aprender de primeira mão dos nossos webinars ao vivo.
Algumas teorias sobre dimensionamento de posição derivam de jogos de azar - especificamente de sistemas de progressão de apostas.
Este artigo discute o comércio da Martingale, que é uma estratégia de dimensionamento de posição.
Primeiro, examinaremos Martingale no contexto original de um jogo de azar.
Então, vamos explorar Forex Martingale trading.
Como funciona a Martingale.
A teoria de uma estratégia de Martingale é bastante simples.
É um sistema de progressão negativa que envolve aumentar o tamanho da sua posição após uma perda.
Especificamente, está dobrando seu tamanho de negociação quando você perder.
O cenário clássico para uma progressão Martingale está tentando trocar um resultado, onde há uma probabilidade de 50% de ocorrência.
Esse cenário tem zero expectativa.
Você esperaria não fazer nada e perder nada a longo prazo.
Para este tipo de proposição 50/50, há duas escolas de pensamento sobre como dimensionar o tamanho do seu comércio.
A estratégia da Martingale é duplicar o tamanho do seu comércio quando você perder.
A teoria é que quando você ganha, você recupera o que perdeu.
Por outro lado, a estratégia anti-Martingale diz que você deve aumentar o tamanho do seu comércio quando você ganhar.
Vejamos um exemplo de Martingale.
Martingale com dois resultados.
Considere um comércio que tenha apenas dois resultados, com ambos ter a mesma chance de ocorrer.
Vamos chamar esses resultados A e resultado B.
O comércio é estruturado para que sua recompensa de risco seja de 1: 1.
Você decide trocar uma quantia fixa de US $ 5, na esperança de que o resultado A ocorra:
. mas o resultado B ocorre em vez disso.
. e o seu comércio perde.
Para o próximo comércio, você aumenta seu tamanho para US $ 10, mais uma vez, esperando o resultado A.
É B que ocorre e você faz uma perda de US $ 10.
Mais uma vez, você dobra e agora troca $ 20 - precisando o resultado A para ganhar lucro.
Você continua fazendo isso até o final do seu resultado necessário.
O tamanho do comércio vencedor excederá as perdas combinadas de todas as negociações anteriores.
O tamanho pelo qual ele excede é igual ao tamanho do tamanho comercial original.
Vamos passar por algumas possíveis sequências.
Perder $ 5 no primeiro comércio e ganhar $ 10 no segundo comércio. Isso deixa você com lucro líquido de US $ 5. Perder as duas primeiras negociações, ganhar o terceiro comércio.
Você perde US $ 5 no primeiro comércio, US $ 10 no segundo comércio e ganha US $ 20 no terceiro comércio. Isso deixa você com lucro líquido de US $ 5. Perder as três primeiras negociações, ganhar o quarto comércio.
Você perde US $ 5 no primeiro comércio, US $ 10 no segundo comércio e US $ 20 no terceiro comércio. Ao mesmo tempo, você ganha US $ 40 no quarto comércio. Mais uma vez, você fica com lucro líquido de US $ 5.
A probabilidade de você não lucrar eventualmente é infinita - desde que você tenha recursos infinitos para duplicar.
Como você pode ver nas seqüências acima:
. quando você ganha eventualmente ...
. Você aproveita seu tamanho comercial original.
Parece bom, em teoria.
O problema com esta estratégia é que você apenas faz um pequeno lucro.
Ao mesmo tempo, você arrisca quantidades muito maiores em perseguir esse pequeno lucro.
No nosso exemplo acima, estamos procurando fazer apenas US $ 5.
Mas com uma seqüência perdedora de apenas três negócios:
. já estávamos arriscando $ 40.
Imagine se essa série de perda persistiu um pouco mais.
Se você perder seis vezes seguidas, você arrisca $ 320 para perseguir seu lucro de US $ 5.
Em outras palavras, você está sentando uma perda de US $ 315, tentando ganhar apenas US $ 5.
As chances de obter uma série de perda de seis trocas são pequenas, mas não tão remotas.
Na verdade, eles são maiores que 1%.
E se o seu capital de risco fosse de apenas US $ 200 no total?
Você seria forçado a sair com uma grande perda na sua mão.
Este é um problema-chave com a estratégia Martingale.
Suas chances de ganhar apenas se tornam garantidas se você tiver fundos suficientes para continuar dobrando para sempre.
Este não é frequentemente o caso.
Todos têm um limite para o capital de risco.
Quanto mais você aplicar uma estratégia comercial da Martingale, maiores serão as chances de você experimentar uma série de derrotas prolongada.
Dependendo da sua mentalidade, você pode achar esta proposta fora de posição.
Escusado será dizer que a estratégia de Martingale tem seus defensores.
Agora, vejamos como podemos aplicar seu princípio básico ao mercado Forex.
O sistema Martingale em Forex explicou.
Como funciona uma estratégia Martingale na negociação Forex?
O mercado Forex não se alinha naturalmente com uma vitória direta ou perda de resultado com uma soma fixa.
Isso ocorre porque o lucro ou perda de um comércio Forex é um resultado variável.
Podemos definir níveis de preços nos quais obtemos lucro ou reduzimos nossa perda.
Ao fazê-lo, estabelecemos nosso lucro ou perda potencial como valores iguais.
O gráfico acima mostra um gráfico de minutos de EUR / USD com o índice de força relativa (RSI) traçado abaixo.
Não se esqueça - o RSI é um dos muitos indicadores disponíveis através da MetaTrader 4 Supreme Edition.
Está lá para nos dar um ponto de entrada simples e sugerir o estado do mercado:
. Se o RSI cai abaixo de 30, sugere oversold.
. e se eleva acima de 70, sugere overbought.
Às 10:03 no gráfico, o RSI sobe acima de 70.
Este é o nosso ponto de entrada.
Nós vendemos um lote de EUR / USD em 1.1095.
Colocamos um limite de 30 pips abaixo em 1.1065.
É aqui que tiramos lucro.
Colocamos uma parada mental de 30 pips acima em 1.1125.
Infelizmente, o EUR / USD continua a subir e às 10:15, a nossa parada é violada.
Nós nos definimos como tendo perdido neste momento.
A estratégia de Martingale agora exige que nós dobremos.
Nós usamos somente uma parada de parada mental em vez de uma ordem de parada real.
Porque seria inútil fechar o comércio e depois reabrir outro comércio duas vezes maior.
Em vez disso, abrimos um novo comércio que corresponde ao tamanho do comércio original para duplicar.
Nós vendemos outro lote em 1.1125.
Colocamos uma nova parada mental 30 pips acima em 1.1155.
Substituimos nossa ordem de limite original por uma nova para fechar ambas as negociações.
Isto é 30 pips abaixo do nosso novo comércio, em 1.1095.
Nós originalmente vendemos um lote em 1.1095 e depois vendemos outro em 1.1125.
Isso nos dá um ponto de entrada médio de 1.1110.
Estamos com sorte desta vez e o mercado deriva pelo nosso limite nas próximas horas.
Às 13:55, fechamos em 1.1095.
Fechamos 15 pips abaixo do nosso ponto de entrada médio.
Um lote de EUR / USD tem um valor de pip de US $ 10.
Portanto, fazemos 15 pips multiplicados por US $ 10 / pip, o que nos ajuda US $ 150.
Esse é um exemplo muito simples para dar uma idéia de como podemos aplicar uma estratégia de Martingale.
Funcionou com lucro no exemplo:
. mas você pode imaginar um cenário onde você pode ter uma seqüência de vários negócios perdidos seguidos?
É uma possibilidade distinta.
O toque de Martingale na sua abordagem de armas pode funcionar em situações com alta probabilidade de reversão da média.
Mas é extremamente arriscado em um mercado de tendências.
A estratégia sempre tem o risco de criar uma grande perda, que o esmaga do mercado.
Uma desvantagem da estratégia de negociação da Martingale é que você está jogando com suas perdas:
. que geralmente é vista como quebrar as regras do bom gerenciamento de dinheiro.
É interessante compará-lo com a Martingale reversa ou a estratégia anti-Martingale (uma metodologia freqüentemente utilizada pelos comerciantes que seguem a tendência).
O último envolve:
mantendo o tamanho da sua posição quando você perde aumentar o tamanho da sua posição assim que começa a lucrar com uma tendência construída.
Martingale trading strategy: MT4, uma conclusão.
Os resultados gerais de Martingale são:
pequeno ganha a maior parte do tempo; com uma perda catastrófica infrequente.
Há um limite de quanto tempo você pode continuar dobrando sem ficar sem dinheiro.
E a estratégia se desmorona se você encontrar uma série de negociações perdidas.
Aumentos exponenciais são extremamente poderosos e resultam em enormes números muito rapidamente.
Portanto, o duplicação pode resultar em tamanho negociável não gerenciável.
Nesse cenário, aumentar continuamente o tamanho do comércio é insustentável.
Você certamente será espremido do mercado com uma grande perda.
Se tivéssemos um grupo de comerciantes usando a estratégia por um período limitado, esperamos encontrar isso:
a maioria ganharia um pequeno lucro porque evitava encontrar uma longa série de perdas sucessivas, qualquer pessoa com a má sorte de atingir uma longa série de derrotas sofreria uma perda punitiva.
Então, enquanto os resultados de Martingale podem parecer satisfatórios, a estratégia é muito inconsistente para ser usada regularmente.
Mas fornece valor e é uma ótima ferramenta para obter mais informações sobre o mercado.
Se você quiser experimentar a abordagem Martingale, a melhor maneira de começar é em um ambiente livre de risco.
Nossa conta de troca de demonstração pode ajudá-lo a encontrar uma estratégia Forex Martingale que melhor lhe convier.
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Martingale Strategy & # 8211; Como usá-lo.
Existem algumas razões pelas quais essa estratégia é atraente para os comerciantes de moeda.
Em primeiro lugar, pode, sob certas condições, dar um resultado previsível em termos de lucros. Não é uma aposta segura, mas é tão perto quanto possível.
Em segundo lugar, não depende da capacidade de prever a direção absoluta do mercado. Isso é útil, dada a natureza dinâmica e volátil do câmbio. Ele produz um retorno melhor quanto mais você é habilidoso.
Mas ainda pode funcionar quando suas habilidades de escolha comercial não são melhores do que o acaso.
E em terceiro lugar, as moedas tendem a trocar em intervalos em longos períodos & # 8211; então os mesmos níveis são revisados muitas vezes. Tal como acontece com a negociação da rede, esse comportamento se adequa a esta estratégia.
Martingale é uma estratégia de redução de custos. Isso faz isso "duplicando a exposição" na perda de negócios. Isso resulta na redução do seu preço de entrada médio.
O importante para saber sobre Martingale é que ele não aumenta suas chances de ganhar. Seu retorno esperado a longo prazo ainda é o mesmo. Ele é governado pelo seu sucesso na escolha de negociações vencedoras e do mercado certo. Você pode evitar isso.
O que a estratégia faz é atrasar as perdas. Sob as condições certas, as perdas podem ser adiadas por tanto que parece ser uma coisa certa.
Como funciona.
Em poucas palavras: Martingale é uma estratégia de redução de custos. Isso faz isso "duplicando a exposição" na perda de negócios. Isso resulta na redução do seu preço de entrada médio. A idéia é que você apenas continue duplicando o tamanho do seu comércio até que eventualmente o destino te jogue um único comércio vencedor. Nesse ponto, devido ao efeito de duplicação, você pode sair com lucro.
Um simples jogo Win-Lose.
Este exemplo simples mostra essa idéia básica. Imagine um jogo comercial com uma chance de 50:50 de ganhar versos perdendo.
Tabela 1: exemplo de apostas simples.
Coloco uma troca com uma participação de $ 1. Em cada vitória, mantenho a participação igual a $ 1. Se eu perder, dobro meu valor de participação cada vez. Os jogadores chamam isso de duplicação.
Se as chances forem justas, eventualmente o resultado será a meu favor. E desde que eu duplique minha participação cada vez, quando isso acontece, a vitória recupera todas as perdas anteriores mais a participação original.
Isto é graças ao efeito duplo-baixo. As apostas vencedoras sempre resultam em lucro. Isto é verdade por causa do fato de que 2 n = Σ 2 n -1 +1. Isso significa que a sequência de perdas consecutivas é recuperada pelo comércio vencedor.
Se você estiver interessado em experimentar o sistema de brinquedos, aqui está a minha simples planilha de jogo de apostas:
Um sistema de negociação básico.
Na negociação real, não há um resultado binário estrito. Um comércio pode fechar com um determinado lucro ou perda. Mas isso não altera a estratégia básica. Você apenas define um movimento fixo do preço subjacente como seu lucro de tomada, e pare os níveis de perda.
O seguinte caso mostra isso em ação. Eu configurei meus lucros e pare a perda em 20 pips.
Tabela 2: Aumento dos níveis de entrada no comércio no mercado em queda.
Eu começo com uma compra para abrir a ordem de 1 lote em 1.3500. A taxa então se move contra mim para 1,3480 dando uma perda de 20 pips. Chega à minha perda de parada virtual.
É uma perda de paragem virtual, porque não haverá necessidade de fechar o comércio e abrir um novo para o dobro do tamanho. Mantenho o meu existente aberto em cada perna e adiciono um novo comércio para dobrar o tamanho.
Martingale.
Curso completo.
Um curso completo para quem usa um sistema Martingale ou planeja construir sua própria estratégia comercial a partir do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação por exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores de sinais e comerciantes.
Então, em 1.3480 duplico o tamanho do meu comércio, adicionando mais 1 lote. Isso me dá uma taxa de entrada média de 1.3490. Minha perda é a mesma, mas agora eu só preciso de um retracement de +10 pips para quebrar mesmo em vez de 20 pips como antes.
O ato de "reduzir a média" significa que você dobra o tamanho do seu comércio. Mas você também reduz a quantidade relativa necessária para re-golpear as perdas. Isso é mostrado pelo & # 8220; break even & # 8221; coluna na Tabela 2.
O break-even aproxima-se de um valor constante à medida que você baixa a média com mais negócios. Esse valor constante fica cada vez mais próximo da sua perda de parada. Isso significa que você pode pegar um "mercado em queda" muito rapidamente e as penas de re-golpe e # 8211; mesmo quando há apenas um pequeno retracement. O Martingale Padrão sempre se recuperará exatamente a uma distância de parada, independentemente de quão longe o mercado se moveu contra a posição. (veja a Figura 1).
No comércio # 5, minha taxa de entrada média é agora 1.3439. Quando a taxa se move para cima para 1.3439, ele atinge meu equilíbrio.
Posso fechar o sistema de negociações uma vez que a taxa é igual ou superior a esse nível de equilíbrio. Meus primeiros quatro negócios fecham em uma perda. Mas isso é coberto exatamente pelo lucro no último comércio na seqüência.
O P & amp; L final dos negócios fechados parece assim:
Tabela 3: As perdas de negócios anteriores são compensadas pelo comércio vencedor final.
O Martingale sempre funciona?
Em um sistema Martingale puro, nenhuma sequência completa de negócios nunca perde. Se o preço se mover contra você, você simplesmente dobra o tamanho do comércio.
Mas tal sistema pode existir no mundo real porque significa ter uma oferta de dinheiro ilimitada e uma quantidade ilimitada de tempo. Nenhum dos quais é viável.
Em um sistema comercial real, você precisa definir um limite para a redução de todo o sistema. Uma vez que você passa seu limite de retirada, a seqüência comercial está fechada em uma perda. O ciclo então começa de novo.
Quando você restringe a capacidade de retirada, você está saindo de um sistema de Martingale teórico. E ao fazê-lo, você está usando uma aproximação que sempre terá um ponto de falha.
Doubling-down verses Probabilidade de perda.
Ironicamente, quanto maior for o limite de retirada, menor será a sua probabilidade de fazer uma perda & # 8211; mas quanto maior a perda será. Este é o dilema de Taleb.
Quanto mais negócios você faz, mais provável é que essas chances extremas "apareçam" e # 8211; e uma longa série de perdas vão acabar com você.
Em Martingale, a exposição comercial em uma seqüência perdedora aumenta exponencialmente. Isso significa que, em uma seqüência de negociações perdidas, sua exposição de risco aumenta em 2 N -1. Então, se você for forçado a sair prematuramente, as perdas podem ser verdadeiramente catastróficas.
Por outro lado, o lucro das negociações vencedoras só aumenta linearmente. É proporcional à metade do lucro por comércio multiplicado pelo número total de negócios.
Os negócios vencedores sempre geram lucro nessa estratégia. Então, se você escolher os vencedores 50% do tempo (não melhor do que o acaso), seu retorno esperado total dos negócios vencedores seria:
Onde N é o número de "trades" e B é o valor que beneficiou em cada comércio.
Mas a sua grande perda de negociações perdidas ajustará isso de volta a zero. Por exemplo, se o seu limite é de 10 pernas duplas, o seu maior comércio é 1024. Você só perderia esse valor se você tivesse 11 negociações perdidas seguidas. A probabilidade disso é (1/2) 11. Isso significa que, cada 2048 negociações, você espera perder uma vez.
Seus ganhos esperados são (1/2) x 2 11 x 1 = 1024 Sua perda esperada é -1024 Seu lucro líquido é 0.
Então, suas chances sempre permanecem 50:50 dentro de um sistema prático. Isso está assumindo que sua escolha comercial não é melhor do que a chance.
Seu risco-recompensa também é equilibrado em 1: 1. Mas nesta estratégia, suas perdas irão ter um grande sucesso. Portanto, pode parecer muito pior do que é, especialmente se você é azarado e acontece no início!
Martingale não pode melhorar suas chances de ganhar. Ele simplesmente adia suas perdas. Veja a Tabela 4.
Tabela 4: suas chances vencedoras não foram aprimoradas pela Martingale. Seu retorno líquido ainda é zero.
Essas pessoas que seguem os seguidores do coração geralmente acreditam que é melhor usar uma reversão da Martingale. O Martingale anti-Martingale ou reverso tenta fazer exatamente o oposto do que descrito acima. Basicamente, estas são tendências seguindo as estratégias que duplicam as vitórias e reduzem as perdas rapidamente.
Fique longe de "Tendência" Moedas.
As melhores oportunidades para a estratégia na minha experiência são decorrentes da negociação em escala. E mantendo seus tamanhos de comércio muito pequenos em proporção ao seu capital, isso está usando alavancagem muito baixa. Dessa forma, você tem mais espaço para resistir aos múltiplos comerciais mais elevados que ocorrem na redução.
O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um realçador de rendimento.
Existem dezenas de outras opiniões no entanto. Algumas pessoas sugerem usar Martingale combinado com carry carry positivo. O que isso significa é negociar pares com grandes diferenciais de taxa de juros. Por exemplo, usando a estratégia de negócios de longa duração em AUD / JPY.
A idéia é que acumulam créditos de rolagem positivos devido aos grandes volumes de comércio aberto.
Eu nunca usei essa abordagem antes. Porque os riscos são que os pares de moedas com oportunidades de transporte muitas vezes seguem fortes tendências. Muitas vezes, vêem fases corretivas íngremes, pois as posições de transporte são desenroladas (posicionamento reverso).
Isso pode acontecer violentamente. Por exemplo, se houver mudanças inesperadas no ciclo da taxa de juros, ou se houver uma mudança repentina no apetite de risco, em que os fundos tendem a se afastar das moedas de alto rendimento muito rapidamente (leia mais sobre a negociação de transações).
Pegar o lado errado de uma dessas correções é um risco muito grande na minha opinião. A longo prazo, Martingale sofre em mercados de tendências (ver gráfico de retorno & # 8211; abre em nova janela).
Também vale a pena ter em mente que muitos sujeitos de corretores têm interesse em uma propagação significativa e # 8211; o que faz com que todos, exceto os mais vendidos, não sejam rentáveis. Alguns corretores de varejo não conseguem creditar rollovers positivos. Essa é uma conseqüência de estar no final da "cadeia alimentar".
Os baixos rendimentos significam que seu tamanho comercial deve ser grande em proporção ao seu capital para levar o interesse a fazer qualquer diferença no resultado. Como eu disse acima, isso é muito arriscado com Martingale.
Uma estratégia melhor adaptada às tendências é Martingale em sentido inverso.
Usando Martingale como um Enhancement de Rendimento.
Como mencionei anteriormente, não sugeri usar Martingale como sua principal estratégia de negociação. Para que ele funcione corretamente, você precisa ter um grande limite de retirada em relação ao seu tamanho comercial. Se você estiver negociando com um pedaço considerável de seu capital, você arriscará # 8220; entrou em falha & # 8221; em uma das downswings.
O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um realçador de rendimento. Eu apliquei a estratégia I & # 8217; vou descrever abaixo em um período de tempo de 3 anos & # 8211; com bons resultados. Isso foi feito negociando a parte líquida de um grande portfólio. Ao limitar a redução de 4% do dinheiro livre e aumentá-lo gradualmente, consegui obter um retorno global de 0,4 a 0,6% por mês.
As oportunidades comerciais menos arriscadas para isso são negociações de pares em intervalos apertados.
Por exemplo, eu consegui bons resultados usando EUR / GBP e EUR / CHF durante as fases de consolidação plana. No caso da política de intervenção EUR / CHF, é provável que veja a negociação de pares em um alcance apertado por enquanto. Do mesmo modo, o EUR / GBP tende a ter períodos de longo prazo limitados em que a estratégia prospera.
Martingale pode sobreviver às tendências, mas apenas onde há uma flexibilidade suficiente. É por isso que você tem que se preocupar com break-outs de novas tendências significativas - atente especialmente sobre os níveis de suporte / resistência de chave.
Os pares de negociação que têm um forte comportamento de tendências, como cruzes de ienes ou moedas de commodities, podem ser muito arriscados.
Você pode baixar o sistema comercial completo, conforme descrito aqui, ou verificar minha planilha do Excel.
A imagem abaixo mostra um exemplo de execução cobrindo um período de 3 meses produzindo um retorno de 9%.
O meu módulo de negociação de programas, que foi efetivamente um robô Martingale (EA) foi criado a partir deste design básico.
Calcule seu Limite de Drawdown.
Um bom lugar para começar é decidir o máximo de lotes abertos que você pode arriscar. Deste modo, você pode descobrir os outros parâmetros. Para manter as coisas simples, eu usarei poderes de 2.
Os lotes máximos definirão o número de níveis de parada que podem ser aprovados antes que a posição seja fechada. Em outras palavras, é o número de vezes que a estratégia irá "dobrar para baixo". Então, por exemplo, se a sua total retenção total for de 256 lotes, isso permitirá duplicar 8 vezes - ou 8 pernas. O relacionamento é:
Se você fechar toda a posição no n ° nível de parada, sua perda máxima seria:
Aqui é a distância de parada em pips em que você dobra o tamanho da posição. Assim, com 256 lotes (micro lotes) e uma parada de perda de 40 pips, o fechamento no 8º nível de parada proporcionaria uma perda máxima de 10.200 pips. O fechamento no 9º nível de parada daria uma perda de 20,440 pips.
Dica Faça o cálculo do número médio de negócios que você pode manipular antes de uma perda - use a fórmula 2 Pernas + 1. Então, no exemplo aqui, apenas 2 9, ou 512 negociações. Então, depois de 512 negócios, você espera ter uma série de 9 perdedores com chances iguais. Isso quebraria seu sistema.
Você pode usar minha calculadora de lote na pasta de trabalho do Excel para experimentar diferentes tamanhos de comércio e configurações.
A melhor maneira de lidar com a redução é usar um sistema de catraca. Então, ao fazer lucros, você deve incrementar incrementalmente seus lotes e limite de retirada. Por exemplo, veja a tabela abaixo.
Tabela 5: Ratcheting até o limite de retirada como lucros são realizados.
Essa catraca é tratada automaticamente na planilha comercial. Você só precisa definir o limite de retirada como uma porcentagem do patrimônio realizado.
Atenção Uma vez que a negociação da Martingale é inerentemente arriscada, seu capital em risco não deve exceder 5% do patrimônio da sua conta. Veja a seção de gerenciamento de dinheiro da forexop para mais detalhes.
Decida em um sinal de entrada.
O sistema ainda precisa ser desencadeado como iniciar uma sequência de compra ou venda. Qualquer sinal efetivo de compra / venda pode ser usado aqui. Quanto melhor for, melhor a estratégia funcionará.
Nos exemplos aqui, eu uso uma média móvel simples. Quando a taxa se move uma certa distância acima da linha média móvel, coloco uma ordem de venda. Quando se move abaixo da linha média móvel, coloco uma ordem de compra. Esse sistema basicamente é negociado falhas falsas, também conhecidas como # 8220; desvanecimento e # 8221 ;.
No meu sistema, eu uso a média móvel de 15 pontos (MA) como meu sinal de entrada. O comprimento da média móvel que você escolher variará dependendo do seu período de negociação específico e das condições gerais do mercado.
Este é um sistema de disparo muito simples e facilmente implementado. Existem métodos mais sofisticados que você pode experimentar. Por exemplo, usando o canal Bollinger, outras médias móveis ou qualquer indicador técnico.
Movimentos fortes de fuga podem fazer com que o sistema atinja o nível máximo de perda. Então, negocie perto das principais áreas de suporte / resistência, na compressão de volatilidade e antes de os lançamentos de dados serem minimizados na medida do possível.
Para obter mais detalhes sobre configurações de negociação e mercados escolhidos, consulte o eBook Martingale.
Defina o lucro da tomada e a perda de parada.
Os próximos dois pontos a serem considerados são.
Quando dobrar para baixo - esta é a sua perda de parada virtual Quando fechar - o seu "nível de lucro"
Quando dobrar para baixo - este é um parâmetro chave no sistema. O "virtual" stop loss significa que você assume que nesse ponto o comércio foi contra você. É um perdedor. Então você dobra seus lotes.
Escolha um valor muito pequeno e você estará abrindo muitos negócios. Um valor muito grande e impede toda a estratégia.
O valor que você escolher para suas paradas e tirar lucros deve, em última instância, depender do prazo que você negociará e da volatilidade. A menor volatilidade geralmente significa que você pode usar uma perda de parada menor. Eu acho que um valor de entre 20 e 70 pips é bom para a maioria das situações.
Quando fechar Negociações em Martingale só deve ser fechado quando o "sistema inteiro" é lucrativo. Ou seja, quando o lucro líquido nos negócios abertos é pelo menos positivo. Tal como acontece com a negociação de grade, com Martingale você precisa ser consistente e tratar o conjunto de negócios como um grupo, não de forma independente.
Um valor de lucro de menor valor, geralmente em torno de 10 a 50 pips, muitas vezes funciona melhor nesta configuração.
Há alguns motivos para isso.
Um menor nível de lucro de tomada tem uma maior probabilidade de ser alcançado antes para que você possa fechar enquanto o sistema é lucrativo. O lucro é agravado porque os lotes negociados aumentam exponencialmente. Portanto, um valor menor ainda pode ser efetivo.
Usar um lucro de tomada menor não altera sua recompensa de risco. Embora os ganhos sejam mais baixos, o limite de ganhos mais próximo melhora o seu índice geral de ganhos.
Simulações.
A tabela abaixo mostra meus resultados de 10 execuções do sistema de negociação. Cada execução pode executar até 200 negócios simulados. Comecei com um saldo de US $ 1.000 e limite de retirada de 100% desse montante. O limite de retirada é automaticamente aumentado para cima ou para baixo cada vez que o P & amp; L realçado muda.
Tabela 6: Resultados da simulação da planilha.
Meu saldo final foi de US $ 1.796, o que dá um retorno geral de 79,6% sobre o valor de partida inicial.
O gráfico abaixo mostra um padrão típico de lucros incrementais. A linha de laranja mostra as fases de retirada relativamente íngremes.
A planilha está disponível para você tentar isso por você mesmo. É fornecido apenas para sua referência. Lembre-se de que o uso da estratégia em uma conta ao vivo é por sua conta e risco.
Prós e contras de Martingale.
Por que usá-lo:
Tem um conjunto bem definido de regras de negociação que podem ser facilmente seguidas ou programadas como um consultor especialista. Tem um resultado estatisticamente calculável em relação aos lucros e retrações. Quando aplicado corretamente, ele pode alcançar um fluxo de lucro incremental. Você não precisa ser capaz de prever a direção do mercado.
Por que Evite:
A média é uma estratégia de evitar perdas ao invés de buscar lucros. Martingale não aumentou suas chances de ganhar. Isso apenas atrasa as perdas - por um longo tempo, se você tiver sorte. Baseia-se em suposições sobre o comportamento aleatório do mercado, que nem sempre são válidos. Os mercados se comportam irracionalmente. A exposição ao risco aumenta exponencialmente, enquanto os lucros aumentam linearmente. Pode causar perdas catastróficas na prática porque ninguém tem uma quantidade de dinheiro ilimitada. A recompensa do risco v. s é equilibrada, mas porque a perda vem em um grande sucesso pode ser inaceitável.
Gostaria de se manter informado?
Seja como for, uma situação pode parecer, em quase todos os casos, um comércio perdedor pode ser recuperado e até mesmo virado. Você pode trocar mais rentável sem parar de perdas?
Negociar sem perdas pode soar como o mais arriscado que existe. Um pouco como ir ao alpinismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.
As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Pedir propaganda e # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.
Para fazer qualquer mercado, há que ter compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente o. 5 Passos para se tornar um comerciante bem sucedido enquanto mantém um trabalho de 9 a 5.
Tornar-se um comerciante independente de sucesso é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio chefe. 3 Negociações de ienes que ganham dinheiro.
Esta publicação examina três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar iene japonês. Yen tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação.
Quando você começa a negociar, uma das coisas que você quer decidir é o tipo de estratégia que você ".
Obrigado pela sua explicação e esforço.
é possível programar uma EA para usar a estratégia de martingale em um mercado variável ou não tendente e detê-lo.
se as tendências do mercado como cobrir um grande número predefinido de pips (por exemplo, 300 pips) em determinada direção e depois.
usa Martingale em sentido inverso.
o ea deve ter um sensor de tendência de acordo com o resultado, ele muda a estratégia.
Você acha que irá funcionar? você acha que pode ser feito?
O sistema de negociação é muito mais complicado do que pensei. Estou feliz por ter explicado de forma simples e breve com gráficos e gráficos. Muitos assessores financeiros usam tvalue. Martingale parece ser uma ótima maneira de se tornar mais experiente no sistema comercial.
Como um martiangle de hedging com ação de preço ... exam: candlestick ou S nR.
Martingale pode funcionar muito bem em situações de alcance estreito como no forex, como quando um par permanece dentro de um intervalo de 400 ou 500 pias por um bom tempo. Como o outro comentário disse, se houver um rebote previsível da maneira oposta, que é o momento ideal para usá-lo. Então, a estratégia deve ser inteligente o suficiente para prever quando os rebotes acontecem e em que tamanho. A quantidade de estaca pode depender de quão provável é para um mercado de corrida de um jeito ou de outro, mas se o intervalo for intacto, a martingale ainda deve se recuperar com um lucro decente.
Como posso determinar os tamanhos de lotes porporcionais, estimando o tamanho do retracement. Exemplo,
O EURUSD aumentou em 200 pips e eu quero ter tamanhos de lote proporcionados para que eu possa.
Recupere minha retirada de 200 pips. Minha estimativa é que o retracement será de apenas 10% ou 20.
pips, mas eu quero recuperar 200 pips por 5 lotes e não por um lote constante com base no meu saldo de margem.
Existe alguma fórmula para trabalhar para trás e determinar lotes proporcionais para tal situação?
Não estou certo de entender sua pergunta, porque se o pedido já está colocado, o que é bom, então, saber o tamanho que você precisa recuperar? O tamanho de recuperação que você precisa dependerá de onde os outros pedidos foram colocados e quais os tamanhos foram & # 8211; você terá que fazer um cálculo manual. Começando com um novo conjunto de pedidos, se você multiplicar o tamanho por 6 (em vez de 2) desde o início, que se recuperará em 20% de sua distância de parada. Mas você pode mudar esse múltiplo, uma vez que você tenha posições abertas, os outros cálculos ganharam. Espero que ajude.
Grande artigo, por favor, eu queria saber quais são seus números de negociação ao usar a estratégia de martingale.
O sistema que eu estava usando fazia retornos baixos de um único dígito. Obviamente, você pode alavancar isso com tudo o que quiser, mas vem com mais riscos.
Estive testando há alguns anos no par EURUSD com dados por hora de 2005 a 2018.
Meu objetivo é conseguir um 20-25% na primeira aposta. Se eu tiver que dobrar para baixo, eu mudo meu objetivo para apenas 1% porque percebi que há alguns dias apenas 4 ou 5 em 10 anos que são horríveis se eu continuar com meu objetivo de 20%. Então eu suponho que, se o mercado estiver contra mim, eu quero sair o mais rápido possível, espremendo meus ganhos potenciais.
Se a alavancagem aumentar, então:
• As poucas oscilações nos preços facilmente me levam aos 20% esperados. Com uma alavancagem de 200, se o preço se mover apenas 0,1% na minha direção, eu ganho. Então, mesmo que a tendência esteja contra mim, às vezes durante uma hora, o preço oscila do meu lado.
• As chances de falência também são maiores. Isso é verdade. É por isso que, assim que eu duplo, reduzo o objetivo para apenas 1% de 20%.
• Os testes me mostram que, usando essa estratégia, reduzo metade dos dias de falência, se eu duplicar a alavanca.
Uma coisa que eu acho que poderia ser interessante é trabalhar mais nas apostas vencedoras. Quero dizer, agora eu fechar minhas apostas, logo que conseguem o objetivo de 20%, mas trabalhando com alavancagem de 100 ou 200 e sendo na tendência certa, é fácil fazer um lucro de 100% ou 200%. Todas as ideias ou estratégias conhecidas sobre isso são bem-vindas.
Este é o Martingale ea na seção de downloads?
Obrigado por compartilhar este maravilhoso artigo. Então, você está falando sobre o sistema de cálculo do custo do dólar acima. Mas acho que o máximo retirado não está correto. A retirada do último comércio ou todo o ciclo?
O limite é para todo o ciclo. O TP não é um lucro obtido no sentido regular. É o ponto em que o sistema se dobra para que os negócios & # 8220; acima dele & # 8221; continua aberto.
Com o exemplo que dei acima, é assim que todo o ciclo pareceria antes do fechamento:
Limite de limite de tamanho da posição.
Dando um total efetivo de 20480 pips (valor de $ 2048 dólares se usando micro conta), de onde a fórmula abaixo vem:
Max lotes x (2 x Stop Loss) x Tamanho do lote = 256 x (2 x 40) x 0,1.
Acho que há um erro de digitação. Na sua fórmula para redução máxima, você está assumindo 20 pips TP, que se torna 40 pips quando é multiplicado por 1 ou você está assumindo 40 pips? Em segundo lugar, o termo lote máximo é o tamanho máximo do lote do 8º comércio ou lotes totais de 9 trades (1 comércio original + 8 pernas)?
Veja a explicação acima.
Você já ouviu falar sobre o Staged MG? Às vezes chamado também Multi Phased MG?
Isso significa que cada vez que o mercado se move, você leva apenas uma parte do requisito geral. comércio e você.
continue apenas se o mercado entrar no & # 8220; right & # 8221; direção.
O que você acha dessa estratégia?
É mais seguro do que o MG regular?
BTW, posso enviar seu email por favor para uma pergunta pessoal?
Eu já vi variações como esta antes e algumas outras.
Na verdade, a planilha do Excel e # 8211; forexop /? wpdmact = 4508 & # 8211; Nós deixamos você fazer algo assim.
Ele permite que você use um fator de composição diferente do padrão (2). Então, em vez de 2x por exemplo que você possui com MG padrão, você pode usar 1.5 X ou 1.2 X ou qualquer outro fator.
O interessante é que você diz quando o mercado do & # 8220; move-se na direção certa & # 8221 ;. Isso me faz pensar do que você está falando é mais uma estratégia híbrida porque um sistema Martingale padrão se duplica em perdedores e # 8211; ou seja, a crescente exposição do mercado à medida que o mercado se move contra você e não o contrário. Portanto, isso soa mais como uma estratégia reversa-martingale.
Artigo muito interessante, mas ainda não entendi o que você quer dizer com:
& # 8220; A melhor maneira de lidar com a redução é usar um sistema de catraca. Então, ao fazer lucros, você deve aumentar incrementalmente seus lotes e limite de retirada. & # 8221;
Você poderia explicar o que você está fazendo aqui? Olhando para você, você está aumentando o limite de retirada com base nos lucros feitos anteriormente, mas você pára de aumentar o limite na 7ª corrida.
Essa abordagem de catraca basicamente significa dar ao sistema mais capital para jogar com quando (se) os lucros são feitos. Assim, nas primeiras corridas, o número de vezes que o sistema irá dobrar é menor e, portanto, o limite de retirada é menor. Mas, com cada lucro, este limite de redução é aumentado proporcionalmente aos lucros # 8211; então vai demorar mais riscos. Eu uso isso como uma maneira de bloquear os lucros para que o sistema possa "jogar com o dinheiro" # 8221; que faz por assim dizer. No exemplo, a razão pela qual ele pára na linha 7 é apenas porque, na prática, a retirada ocorre em etapas (devido à duplicação). Eu teria que verificar a simulação em detalhes & # 8211; mas parece que ele atingiu um passo aqui e o lucro precisa aumentar mais para levá-lo ao próximo.
Muito bom artigo, lê-lo muitas vezes e aprendi muito. Obrigado.
Atualmente, estou trabalhando no sistema de negociação da martingale com a função de hedge implementada para limitar a redução.
Minha pergunta seria como escolher moedas para comercializar Martingale? Você sugeriu manter-se longe dos mercados de tendências. Quais indicadores e configurações poderiam ajudar a identificar os pares mais adequados para trocar?
Você é bem vindo. Para escolher as moedas, eu primeiro verificaria os fundamentos: por exemplo, você não gostaria de arriscar o comércio de moedas em que exista uma expectativa de política monetária amplamente divergente. Este foi (é) o caso com o EURUSD. EURGBP e EURCHF foram bons candidatos no passado, mas não no momento por vários motivos. O EURCHF não pode realmente ser considerado totalmente flutuante por causa da intervenção do banco central, enquanto a EURGBP vem se atrasando há algum tempo em parte por causa dos motivos mencionados acima. Eu também usei um indicador de variação, pois isso pode ajudar a identificar os períodos mais produtivos, ou seja, movimentos de preços voláteis, mas predominantemente laterais.
Oi Steve, quanto equilíbrio você deve ter para executar esta estratégia? 2k? 3k?
O equilíbrio é relativo ao tamanho do seu lote. Se você pode encontrar um corretor que fará dimensionamento fracionado (El 01 de dezembro às 3:36 horas.
Obrigado pela maravilhosa explicação. Desconfio que meu gerente de fundos use Martingale. Você pode contar pelo aspecto disso?
Kindky veja a imagem:
Poderia falar muito desta imagem, pois não mostra nenhum retorno.
Oi, intyeresting post.
Você ainda está executando o martingale em USD / EUR?
Como ele se realizou durante 2018?
Eu tenho testado uma estratégia simples baseada em martingale, mas durante 2018, tem sido horrível !!
Minha estratégia funciona melhor com alta alavancagem de 100 ou mesmo 200.
Eu não executá-lo em EUR / USD, mas sim, vejo que tem sido um ano difícil usando Martingale neste par por causa dos balanços maciços.
É interessante sobre a alavancagem porque geralmente acho que o caso é o oposto. Sinta-se à vontade para elaborar sua estratégia aqui ou no fórum.
Obrigado Steve. excelente artigo e site. Tenho uma grande afinidade com muitas das estratégias comerciais descritas aqui. Eu particularmente aprecio sistemas não-preditivos que usam gerenciamento de dinheiro forte. Eu construo EAs e provavelmente pode construir o martingale para você compartilhar.
Eu criei um que tenha sido executado ao vivo há cerca de um ano e atualmente é de cerca de 80% depois de eu ter tomado 100% do meu captial. Martingale pode trabalhar se você domar. O link está aqui myfxbook / members / DailyGrind / dailygrindfx / 1095746.
Eu estarei interessado em trabalhar com outros em um EA martingale hedged se qualquer pessoa com alguma experiência contribuir gostaria de trabalhar em conjunto. I & # 8217; configurar um tópico do fórum para iniciar a discussão.
Sempre bom ouvir novas ideias:
I & # 8217; pino o link aqui para quem está interessado em trabalhar em uma EA para este sistema:
Ei FXGuy, eu estarei interessado em trabalhar juntos em um conceito hedged martingale EA, se você ainda estiver procurando por equipe.
Eu verificarei esta postagem regularmente, se você vê (ou qualquer outra pessoa interessada) tiver respondido, deixará meus detalhes de contato.
Boa postagem, Steve!
Obrigado pela sua partilha ... Você tentou esta estratégia usando uma EA? Se sim, como é o resultado?
Sim, é um consultor de negociação proprietário, embora não trabalhe no Metatrader. Eu vou obtê-lo re-codificado para trabalhar em MT em breve e torná-lo disponível no site. Funciona bem dentro dos parâmetros acima & # 8211; ie. como um skimmer, mas não quando superado. A folha do Excel é uma comparação bastante próxima quanto ao desempenho.
Eu uso o sistema martingale ao estabelecer um conjunto específico de regras em relação a diferença de pip em um determinado momento e uma série máxima de perdas consecutivas.
Deixe-me explicar em detalhes:
Em condições normais, o mercado funciona como uma primavera. Quanto mais pressão você aplica de uma forma ou de outra em qualquer momento, há mais que quer rebote na direção oposta.
Para minha explicação, gostaria de me referir ao que eu chamo de & # 8216; etapas & # 8217 ;. Por & # 8216; etapas & # 8217 ;, quero dizer uma diferença de 10 pips para cima (+1 estágio) ou para baixo (-1 estágio) do preço definido.
Por exemplo, se um preço é de 1.1840 em um conjunto de moeda e o preço se move para 1.1850, eu defino isso como um estágio +1. Se for 1.1830, eu defini-lo como -1 estágio.
O que eu acabei de fazer é escolher um determinado alto ou baixo e esperar que ele eleve ou caia em 40 pips (suba 4 estágios ou caia por 4 etapas) e, em seguida, coloque uma ordem de contra-tendência com um lucro fixo / parar a perda de 1 etapa na direção oposta. Se eu jogasse direito, eu ganho. Se não, o preço continua a seguir a tendência por outro estágio e, em geral, perco aproximadamente 2-3x o potencial de ganhos devido ao spread.
Se eu ganhar, espero que o processo aconteça novamente e coloque uma nova ordem. Se eu não for, duplico minha próxima aposta com uma fase de contra-direção imediatamente após a perda da 1ª etapa. Neste caso, o preço já subiu ou desceu por 5 estágios (50 pips), então, as chances de que, pelo menos, diminuam um pouco de pressão, indo 1 etapa na direção oposta, são aumentadas e tenho maiores chances de duplicar minha perda original.
Se eu perder novamente, duplico mais uma vez (com chances ainda maiores aumentar o próximo estágio) tomando minha primeira perda + minha segunda perda e dobrando isso. Se eu perder o 3º estágio, perdi uma grande quantidade, então deixo de dobrar lá. Nesse cenário, o mercado é provável em um run-off de uma maneira ou de outra (geralmente devido a algum evento importante que pode causar isso a um determinado conjunto de moeda). Eu deixo esse conjunto de moeda ir enquanto procura re-fazer meu trabalho em outro conjunto de moeda até a excitação terminar (cai em pelo menos um estágio ou dois) naquele que eu soltei.
Ao olhar para um conjunto de moeda, procuro subidas súbitas ou quedas de 4 etapas sem QUALQUER movimento de fase de contra-direção no meio. Se houve uma diferença de 1 estágio, eu reinicio a contagem de aumento do estágio em 0.
Como eu disse, 90% do tempo, eu ganho, e os ganhos combinados dos estágios 1, 2 ou 3 acima dos movimentos originais de 4 estágios geralmente superam a quantidade total perdida ao longo do tempo daqueles que superam 3 (subidas súbitas ou quedas de 70 pips ou mais sem qualquer contra-movimento são extremamente raros)
Eu tenho usado esta estratégia por cerca de 6 meses agora, e eu estou em 35% ganhando positivo desde que comecei a usá-lo. Alguma ideia?
Realmente agradeço Steve por sua participação! Acho que sua partilha é a mais preciosa depois de ler muitos sites que cobrem diferentes aspectos do FX.
e se você tiver um sistema que não pode dar 5 tiragens consecutivas consecutivas e eu testei isso. então porque não se pode usar a estratégia de martingale.
Obrigado por seu comentário. Por favor, explique um pouco mais para que eu possa entender o que você quer dizer.
Martingale stratégiqueia.
A Martingale stratégia a bináris opciózásban széles körben elterjedt, és valószínűleg még sokáig az lesz. Gyakran viszont a kaszinó játékok kapcsán hallunk róla. Szóval hogyan é lehetne egy kaszinó stratágiát alapul venni a kereskedésben, és van-e értelme egyáltalán. Az alábbiakban megkapjuk a kérdéseinkre a választ.
Valójában a Martingale módszert több évszázada használják, és először a rulettben alkalmazták. A játékos duplázza a tétet minden egyes veszteség után. Például feltesz 1 dollárt, ha veszít feltesz 2 dollárt a következő körben, ha azt is elveszti akkor újra dupláz és növeli a tétet 4 dollárra, aztán 8, 16, és így tovább. Szóval az ötlet az, hogy végül amikor nyer, um lucro fedezni fogja az összes korábbi veszteséget, és marad 1 dollár tiszta nyereség. A fő probléma az, hogy túl nagy nyomás nehezedik a kasszánkra. Um kockázat szignifikánsan nő, és um végé túl kicsi a nyereség hogy kompenzálja.
Um dolgok viszont változnak, és um bináris opcióra alkalmazott Martingale é átesett néhány módosításon. Sok kereskedő elkezdte alkalmazni az ún. Okos Martingale stratégiát, és nem duplázzák a tétet, hanem egy bizonyos szorzót használnak. Ezen felül lehetséges valamennyire leredukálni a kockázatot, és a számlánkra nehezedő nyomást.
Mindenképpen azt ajánljuk, hogy először é válasszon egy megbízható brókert, ahol ráadásul lehet kis összeggel é opciót nyitni.
A kereskedhető eszközök közül mindenképpen oliat válasszon, amelyiken a lehető legmagasabb um pagamento.
Mi z a szükséges szorzó, ami kompenzálja az előző opcióból származó veszteséget, figelembe véve, hogy a payout körülbelül 80% plusz a befektetett tőke? A válasz legalább a 2,2. Szóval, ha az első összeg 1 dollár, akkor körülbelül akkora profitot fogunk végül elérni. Amennyiben növeljük a szorzót, azzal együtt nő az elérhető nyereség, viszont csökkenhet a megnyitható opciók száma, mivel lehet, hogy hamarabb elérjük a számlánk adta lehetőségek határát. A másik tényező amit figyelembe kell vennünk, hogy a legtöbb brókernél 1000 dollár a legnagyobb összeg amivel egy adott opciót nyithatunk.
Érdemes úgy kalkulálnunk, hogy legalább 5 egymást követő alkalommal tudjuk növelni a tétet az első nyitás után. Az eredményes kereskedéshez szükséges még, hogy a találati arányunk 60% felett legyen, de természetesen minél magasabb ez a szám, annál jobb.
A legtöbb kezdő alapvető hibákat követ el.
Ninse egy egyértelmű kereskedési tervük Van Tervük, de néha figyelmen kívül hagyják Túl nagy szorzóval növelik a tétet a Martingale stratégiqueia használatával.
Ha megfelelő money-management módszert alkalmazol, az jelentősen csökkentheti a kockázatot, um számládra nehezedő nyomást, e aí é o seu melhor. Mit értünk ez alatt?
Vegyük például, ha van egy 1000 dolláros kereskedési számlád. Nem használsz többet, mint a számlád 4,3% - át egy vesztő sorozatra, ami azt jelenti, hogy amikor eléred a 43 dollár veszteséget megállsz, és újra az 1 dollárral indulsz. Ebben az esetben limitáljuk a veszteséget, és nem hagyjuk magunkat belesodródni egy komoly veszteséges sorozatba.
Szóval a gyakorlatban a kereskedés a következőképpen fog kinézni.
Az EUR / USD por categoria akarsz kereskedni egy felfelé tartó trenden 60 maisodperces opciókkal. Nyitsz egy Call opciót. Ha az árfolyam a nyitási ár alatt végez a lejáratkor, újra Chamada opciót nyitsz, de ebben az esetben a meghatározott szorzód alapján növeled a tétet. Amint egy opció nyereséggel zárul, visszatérsz az első lépéshez és újra 1 dollárral nyitsz.
Amint tapasztaltabbá válsz, ezt a stratégiqueiát nagyon nyereségesnek fogod látni. Az elején viszont érdemes demó számlán begyakorolni.
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